Actuaire au sein de la MNCAP, Raouf Zaoui se penche sur le chantier « Socle commun », destiné renforcer l’autonomie du groupe en matière de données.

L’assurance emprunteur est un marché de plus en plus concurrentiel, dont la valeur est plus que jamais tiraillée entre chacune des composantes de la chaîne : le réassureur, le courtier distributeur, l’assureur et éventuellement le courtier gestionnaire. Sans parler de l’emprunteur lui-même, qui capte une grande partie de cette valeur sous la forme d’une baisse tendancielle des cotisations. Pour rester indépendant, le Groupe MNCAP doit se donner les moyens de piloter cette valeur.

Comment ? En créant ses propres tables statistiques et actuarielles basées sur l’expérience du Groupe. Cette autonomisation dans le calcul est le seul moyen de nous assurer de la juste tarification des contrats qui nous sont proposés par nos partenaires réassureurs, mais aussi d’élaborer à terme nos propres produits, voire d’évaluer au plus juste notre taux de solvabilité. Elle explique aussi le rôle désormais central qu’a pris la fonction actuariat au sein du Groupe MNCAP. La première étape consiste à créer un référentiel de données propriétaire et modélisable. Tarifer un contrat exige déjà un grand nombre d’informations. Or l’enrichissement de notre portefeuille de produits va démultiplier d’autant cette ressource. La bonne nouvelle, c’est que nous avons accumulé au fil des années un grand nombre de données nécessaires pour constituer ce référentiel. Il nous reste à les contrôler, les vérifier, les nettoyer et les comprendre, préalable à toute tentative de modélisation. C’est tout l’objet de notre chantier « Socle commun » pour la maîtrise des données, aussi déterminant pour l’avenir du groupe que passionnant à mener. Lancé en 2020 au sein du service actuariat, ce projet fédère autour de nous l’ensemble des équipes, à commencer par la gestion, l’informatique ou encore la MOA. Premier résultat de ce projet, nous sommes déjà parvenus à créer notre propre table de maintien en incapacité/invalidité grâce au soutien actif et bienveillant du cabinet Prim’Act et de son actuaire certificateur Gilles Depommier.

Et demain ? A mesure que notre corpus de données s’enrichira et que nos besoins se complexifieront, nous serons amenés à utiliser des technologies de type Machine Learning, qui permettront d’autoenrichir le référentiel, ou encore de Big Data, capables de traiter un très grand nombre de données à la volée. La fonction actuariat n’a pas fini de transformer la MNCAP.

Raouf Zaoui a rejoint le Groupe MNCAP en 2019.

Actuaire, sous la direction de Yann Ribourg, Raouf a successivement exercé au sein d’Allianz, de la mutuelle de l’Industrie du Pétrole et de la mutuelle des Pharmaciens